分数维非线性协整建模

摘要：

在分数维和非线性的框架下讨论了经济系统中的长期均衡关系，提出了分数维非线性协整及其误差校正模型，基于小波神经网络给出了分数维非线性协整建模方法。实证研究发现中国股市存在分数维非线性协整关系，基于分数维非线性误差校正模型预测效果优于带有外生变量的非线性自回归移动平均模型。

关键词： 误差校正模型 小波神经网络 股票市场

作者: 许启发 张世英

作者单位: 山东工商学院统计学院,山东烟台 天津大学管理学院,天津,300072

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国数量经济学会2006年会

会议地点: 杭州

会议语种:中文

在线出版日期: 2006-05-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）