贷款组合中违约传染的机理研究

摘要：

本文给出违约相依概念，首次指出违约的外部性本质，并视违约为传染性病毒，借鉴生物病毒传播过程的一般规律，用机理分析方法建立由简单到复杂的各级抽象的微分方程模型：描述了违约在给定的贷款组合内的传播过程，分析了受传染而造成违约的贷款数目的变化规律，预报了贷款组合中违约高潮到来的时刻，并结合模型分析了预防违约蔓延的手段。

关键词： 违约传染 信用风险 微分方程模型 贷款组合 违约相依 金融市场

作者: 韩立岩 陈文丽

作者单位: 北京航空航天大学经济管理学院,北京,100083

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国数量经济学会2006年会

会议地点: 杭州

会议语种:中文

在线出版日期: 2006-05-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）