基于粒子滤波的期权定价模型

摘要：

使用状态空间表示式，把标的资产市场和期权市场的价格信息联系起来，整合到一个模型中，采用粒子滤获得了标的资产的波动率估计，进面用于期权定价。本文的实证表明，该方法明显优于基于历史波动率或隐含波动率的估计方法。

关键词： 期权定价 粒子滤波 波动率 定价模型 期权市场

作者: 陈学华 韩兆洲

作者单位: 广州大学数学与信息科学学院;暨南大学经济学院 暨南大学经济学院

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国数量经济学会2006年会

会议地点: 杭州

会议语种:中文

在线出版日期: 2006-05-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）