带保证金约束的动态最优投资组合

摘要：

本文分析一个对数效用投资者在允许卖空，但有保证金约束的金融市场中如何动态构建其投资组合的问题，并提供了四个数值例子分析保证金约束对最优投资组合产生的影响。

关键词： 投资组合 保证金约束 金融市场

作者: 王永巧

作者单位: 浙江工商大学金融学院

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国数量经济学会2006年会

会议地点: 杭州

会议语种:中文

在线出版日期: 2006-05-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）