基于自组织临界性的中国股市动力学特性实证研究

摘要：

本文从实证角度出发系统地探讨了中国股票市场出现自组织临界状态（SOC）的可能性，并且运用小波变换的方法从原始的数据中分解出高频震荡的部分，借助自组织临界性原理的有关概念，将其定义为“雪崩”事件。对经过小波滤波之后的数据进行统计分析后发现“雪崩”的大小、持续的时间都呈现出标度现象，符合经典的自组织临界理论；但是也出现了与经典理论不符的现象（“雪崩”的间隔时间也出现了标度现象）。针对这种现象提出了一个“弱自组织临界状态”的概念可以对上述现象进行解释。

关键词： 复杂系统 自组织临界性 小波变换 股市动力学 股票市场

作者: 刘海波 易东云 饶斌

作者单位: 国防科学技术大学理学院系统科学与数学系,长沙 410073

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国数量经济学会2006年会

会议地点: 杭州

会议语种:中文

在线出版日期: 2006-05-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）