美式商品期权的定价模型及其数值解

摘要：

商品期权是一种很好的商品风险规避和管理的金融工具。本文研究了美式商品期权的定价问题。在Black Scholes模型的基础上，得到了该商品期权的定价模型，并利用切片法获得了其数值解。

关键词： 商品期权 储藏费用 期权定价 定价模型 商品风险 切片法 Black Scholes模型

作者: 丁正中 王大鹏

作者单位: 浙江工商大学 杭州 310035

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国数量经济学会2006年会

会议地点: 杭州

会议语种:中文

在线出版日期: 2006-05-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）