有红利的美式封顶看涨期权的定价模型

摘要：

期权及其定价理论是目前金融工程的前沿问题。美式看涨期权的出售者具有无限制的义务，承担着巨大的风险，而美式封顶看涨期权可以使出售者承担有限责任，降低了风险。本文在假定无风险利率r不大于连续红利q时，基于Black Scholes模型推导出有红利的美式封顶看涨期权定价模型，并且用有限差分格式给出了模型的数值解法。

关键词： 期权定价 看涨期权 有限差分 定价模型

作者: 丁正中 邢海宁

作者单位: 浙江工商大学统计与计算科学学院 310035

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国数量经济学会2006年会

会议地点: 杭州

会议语种:中文

在线出版日期: 2006-05-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）