均值－CVaR边界与有效前沿研究

摘要：

本文介绍了条件风险价值(CVaR)方法，以经典的Markowitz模型为基础，在正态分布为假设条件下建立了均值－CVaR模型，对正态分布条件下均值－CVaR有效前沿进行了研究，给出了其有效前沿的数学表达式，推导了其性质，最后进行了实证分析。

关键词： 资产组合 有效前沿 实证分析 风险价值 Markowitz模型 CVaR模型 数学表达式

作者: 赵青霞 王建生

作者单位: 石家庄经济学院 石家庄科技信息职业学院

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国数量经济学会2006年会

会议地点: 杭州

会议语种:中文

在线出版日期: 2006-05-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）