基于小样本的中国股市长记忆性研究

摘要：

金融市场长记忆性问题的研究一直是国内金融实证研究的热点。聚合方差法是金融时间序列长记忆性检验的主要方法之一，但是它对样本容量有较高的要求，而样本容量的有限性却是中国等新兴金融市场中的一个普遍现象。本文对聚合方差法模型进行了一定的扩展，使其能对小样本数据进行长记忆性检验，并使拟合优度得到较大的改善。

关键词： 聚合方差法 金融市场 Hurst指数 小样本数据

作者: 詹炜 应益荣

作者单位: 上海大学国际工商管理学院,上海,201800

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国数量经济学会2006年会

会议地点: 杭州

会议语种:中文

在线出版日期: 2006-05-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）