混合数据抽样回归模型及其应用

摘要：

本文研究混合数据抽样(MIDAS)回归模型，该模型能处理不同频率变量间的动态关系，比较了MIDAS模型和分布滞后模型，讨论了权重函数，包括指数Almon和Beta多项式以及离散正态分布。还分析了逆向MIDAS模型以及一般单变量MIDAS模型、非线性MIDAS回归模型和多元MIDAS模型，最后综述了MIDAS模型在金融和经济中的应用。

关键词： MIDAS模型 权重函数 频率变量 分布滞后模型 离散正态分布

作者: 徐剑刚 张晓蓉 唐国兴

作者单位: 复旦大学管理学院 200433 上海

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国数量经济学会2006年会

会议地点: 杭州

会议语种:中文

在线出版日期: 2006-05-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）