基于随机协整理论的向量GARCH过程协同持续性研究

摘要：

在Bollerslev和Engle提出波动协同持续和Granger和Swanson提出随机单位根过程的理论基础上，本文给出了向量GARCH过程的RCAR表示和向量IGARCH过程的随机STUR表示，并讨论了其强平稳性，协方差平稳性和无条件高阶矩存在的条件，最后根据向量GARCH过程的波动协同持续性及条件方差的STARMA表示提出了随机协整的概念，研究了协同持续性与其条件方差过程随机协整的关系.

关键词： 随机协整 协同持续性 GARCH过程 方差过程

作者: 李松臣 张世英

作者单位: 天津大学理学院,天津,300072 天津大学管理学院,天津,300072

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国数量经济学会2006年会

会议地点: 杭州

会议语种:中文

在线出版日期: 2006-05-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）