DF检验式中确定项t统计量的分布特征研究

摘要：

本文推导了DF检验式中确定项的t统计量的极限分布，它们是Wiener过程的泛函。并用蒙特卡罗模拟方法给出该统计量的估计分布。该分布是双峰的，分布方差比t 分布的大。依据模拟结果，我们估计出该分布的6个百分位数对样本容量的响应面函数，并给出单位根DF检验式中确定项是否为零的检验用表。

关键词： 单位根检验 Wiener 过程 蒙特卡罗模拟 响应面函数 统计量 分布特征

作者: 张晓峒

作者单位: 南开大学经济学院 天津 300071

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国数量经济学会2006年会

会议地点: 杭州

会议语种:中文

在线出版日期: 2006-05-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）