检验式设定错误对时间序列单位根检验小样本性质的影响

摘要：

本文首先比较了单位根检验的两类常见的数据生成系统，然后利用蒙特卡洛实验研究了时间序列单位根检验式的设定问题。研究发现在利用DF检验和DF-GLS 检验进行时间序列的单位根检验时，检验式设定错误直接影响着检验结果，尤其，在推断时间序列是趋势平稳过程还是有时间趋势项的随机游走过程或有二阶时间趋势多项式的随机游走过程时，检验式的错误设定很容易将趋势平稳过程误判为非平稳过程。

关键词： 单位根检验 检验式设定 样本性质 时间序列 平稳过程

作者: 白仲林

作者单位: 吉林大学应用经济学博士后流动站

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国数量经济学会2006年会

会议地点: 杭州

会议语种:中文

在线出版日期: 2006-05-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）