多元条件密度函数的投影追踪估计方法

摘要：

多元条件密度函数 x X y fY 可以告诉我们许多被解释变量Y 对解释变量X 的回归关系的信息，其条件期望就是回归函数，条件方差就是回归误差项的条件方差。为了克服高维空间数据稀松性带来的估计上的困难，本文提出多元条件密度函数的投影追踪估计方法，通过最小化Kullback-Leibler 距离，得到了最优初始条件密度函数和每一步的增量函数和方向向量，还给出了估计步骤及其终止法则。

关键词： 密度函数 投影追踪 估计方法 回归函数 条件方差

作者: 叶阿忠 Rob J Hyndman

作者单位: 福州大学管理学院,福建福州 350002 莫纳什大学计量经济和商务统计系,维多利亚 墨尔本 3800

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国数量经济学会2006年会

会议地点: 杭州

会议语种:中文

在线出版日期: 2006-05-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）