证券成交量模型的研究与分析

摘要：

本文将时证券市场中的证券成交量进行研究和分析。应用统计物理Ising模型来构造证券成交量模型,并研究相应的累积分布、自相关函数等统计特征.本文还根据1997年3月至2005年12月上海、深圳证券交易所十只证券的日成交量数据.应用自编的MATLAB程序时所构造的金融模型进行了实证统计分析与比较.对数据所表现的统计特征,做出了相应的统计分析图形.

关键词： 证券市场 证券交易量 Ising模型 自相关函数 累积分布

作者: 张静 王兵团 王军

作者单位: 北京交通大学 理学院,北京 100044

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国计算机用户协会信息系统分会2008年信息交流大会

会议地点: 宁夏

会议语种:中文

页码: 22-23

在线出版日期: 2008-08-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）