基于时空分析的中国股市与世界主要股市的传导研究

摘要：

本文对2007-2008年我国股市和世界主要国家股市之间的影响和传导进行研究，首先将股市收益率分解，根据空间距离规则，应用腐败指数和经济自由度建立空间权数。考虑到数据的时空属性，本文将我国与其他国家的股市进行时空分析，结果表明，我国股市对美国股市有直接影响，对其他地区股市的影响是通过美国传递到其他国家和地区的。

关键词： 时空分析 收益率分解 股市传导 股票市场

作者: 朱曼玲 惠晓峰 李小兵

作者单位: 哈尔滨工业大学经济管理学院,黑龙江哈尔滨150001

会议类型: 国内会议

会议名称: 第五届软科学国际研讨会

会议地点: 北京

会议语种:中文

页码: 243-247

在线出版日期: 2008-11-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）