基于非线性相互依赖性的金融传染研究

摘要：

随着国际间金融市场一体化的深入，金融传染对我国金融市场的威胁日益严重。本文运用非线性相互依赖性研究了上海指数，深圳成指及香港恒生指数之间的相互影响，通过计算每两个市场指数间的非线性相互可预测测度，发现每两个市场指数之间都存在着很强的非线性相互依赖性。该结果将有助于对金融传染的进一步研究。

关键词： 金融传染 非线性相互依赖性 金融市场

作者: 李喆 惠晓峰

作者单位: (哈尔滨工业大学经济管理学院,黑龙江哈尔滨150001)

会议类型: 国内会议

会议名称: 第五届软科学国际研讨会

会议地点: 北京

会议语种:中文

页码: 294-297

在线出版日期: 2008-11-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）