行为金融视角的GARCH模型研究

摘要：

股票市场受投资者心理、宏观经济、政治等多种因素影响。而投资者的心理因素对股票市价波动的影响尤为重要。因此，在股票价格的预测过程中关注投资者的心理变化，可以更好地为预测股市服务。本文结合行为金融的前景理论、GARCH模型，以及神经网络等理论，建立基于投资者心理作用因素的投资预测模型，对模型的预测性能进行实证检验并给出评价。

关键词： Qi-GARCH模型 神经网络 股票市场 投资者 心理因素

作者: 安宜 胡运权

作者单位: (哈尔滨工业大学管理学院,黑龙江哈尔滨150001)

会议类型: 国内会议

会议名称: 第五届软科学国际研讨会

会议地点: 北京

会议语种:中文

页码: 230-235,312

在线出版日期: 2008-11-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）