中国出口集装箱运价指数与波罗的海干散货运价指数的实证分析

摘要：

本文对中国出口集装箱运价指数(CCFI)与波罗的海干散货运价指数(BDI)的基本统计特征进行对比分析,利用协整理论及Granger因果检验研究了两者的关系,并对其收益序列及其波幅进行建模.研究发现,CCFI以及BDI收益序列具有股票价格收益序列的特征,CCFI与BDI具有协整关系,而且CCFI周收益率是BDI周收益率的Granger原因.

关键词： 出口集装箱 干散货 运价指数 协整理论 Granger因果检验 GARCH 收益序列

作者: 李序颖

作者单位: 上海海事大学经济管理学院,上海,200135

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国现场统计研究会第十二届学术年会

会议地点: 烟台

会议语种:中文

页码: 314-317

在线出版日期: 2005-07-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）