会议专题

中国出口集装箱运价指数与波罗的海干散货运价指数的实证分析

本文对中国出口集装箱运价指数(CCFI)与波罗的海干散货运价指数(BDI)的基本统计特征进行对比分析,利用协整理论及Granger因果检验研究了两者的关系,并对其收益序列及其波幅进行建模.研究发现,CCFI以及BDI收益序列具有股票价格收益序列的特征,CCFI与BDI具有协整关系,而且CCFI周收益率是BDI周收益率的Granger原因.

出口集装箱 干散货 运价指数 协整理论 Granger因果检验 GARCH 收益序列

李序颖

上海海事大学经济管理学院,上海,200135

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中国现场统计研究会第十二届学术年会

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2005-07-28(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)