基于套利定价理论的多因素定价模型的实证研究

摘要：

本文就套利定价模型中的因子选择,因素个数的确定以及模型的建立等问题对我国沪深股市作了统计分析和实证检验.并将指定性因子分析和探索性因子分析的结果做了比较,从而得出两种方法所构建的模型都能基本符合市场要求,拟合程度较好,进而说明我国股市满足套利定价模型,是一个基本有效的市场

关键词： 多因素定价 套利定价模型 探索性因子分析 指定性因子分析 实证检验

作者: 杨虎 程娟

作者单位: 重庆市重庆大学数理学院理科楼407室 400044

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国现场统计研究会第十二届学术年会

会议地点: 烟台

会议语种:中文

页码: 282-285

在线出版日期: 2005-07-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）