监控VaR的模型风险的控制图方法

摘要：

本文提出利用统计质量控制理论中的控制图技术来实现对风险价值VaR的模型风险的预警、监控,设计了RL2控制图,计算了其控制限并论证了其控制效果.控制图技术可实现对模型风险VaR的的动态监控,易于理解、具有很强的应用潜力.

关键词： 事后检验 在险价值 RL2控制图 模型风险 统计质量控制 风险价值VaR

作者: 刘启浩 张杰

作者单位: 北京工业大学经济与管理学院,北京 100022

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国现场统计研究会第十二届学术年会

会议地点: 烟台

会议语种:中文

页码: 227-230

在线出版日期: 2005-07-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）