基于信息的违约传染

摘要：

本文假定违约时同服从Γ分布,分别就某一时刻t没有负债人违约与有一个负债人违约两种信息条件下的生存概率及违约风险率进行探讨,得出Y的不确定性完全决定了基于信息的违约传染影响的大小.并在此基础上,对首次违约期权定价.

关键词： 信息违约传染 违约风险率 生存概率 首次违约期权 不确定性 违约期权定价

作者: 李国荣 冯敬海

作者单位: 大连理工大学应用数学系,大连 116024

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国现场统计研究会第十二届学术年会

会议地点: 烟台

会议语种:中文

页码: 43-46

在线出版日期: 2005-07-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）