在风险模型中重尾随机和的若干大偏差结果
本文进一步研究随机变量和的大偏差,其中S(t)=∑N(1)1-1X1,(t≥0),｛Xn,n≥1｝是独立同分布的随机变量序列,具有公共的重尾分布函数F,｛N(t),t≥0｝是由非负整数值随机变量构成的更新计数过程,且与｛Xn1 n≥1｝相互独立.在假设F∈C进而F∈(D∩L)的条件下,我们进一步推广并改进了由Kluppelberg等给出的随机和的大偏差结果,这些结果可以应用到金融保险中一些确定的问题中去.
更新风险模型 更新计数过程 大偏差 重尾随机 随机变量 重尾分布函数
孔繁超
安徽大学数学系,合肥 230039
国内会议
烟台
中文
36-38
2005-07-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）