模糊彩虹期权定价

摘要：

期权定价问题是现代金融中最基本的问题之一。在以往的期权理论中,主要用偏微分方程的方法或随机方法进行定价。在本文中尝试用模糊的方法去处理一类特殊的多资产欧式期权—彩虹期权的定价问题。

关键词： 期权定价 多资产欧式期权 彩虹期权 模糊方法

作者: 徐建强 彭锦

作者单位: 上海师范大学数理信息学院,上海,200234 黄冈师范学院不确定系统研究所,湖北,438000

会议类型: 国内会议

会议名称: 第二届中国智能计算大会

会议地点: 洛阳

会议语种:中文

页码: 107-110

在线出版日期: 2008-08-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）