基于多因素的证券收益率灰色组合预测模型

摘要：

本文先运用灰色系统中的灰关联原理,从股票的概念指数中选择该股票收益率的解释变量,再分别建立考虑多因素影响证券收益率的GM(0,N)预测模型及考虑证券自身因素的GM(1,1)模型,然后基于组合预测的平均相对误差最小的原则建立组合预测模型,确定两种预测方法的权系数,最后用这种组合的灰色预测模型来预测股票的周收益,实例表明该方法具有可行性.

关键词： 灰关联原理 证券收益率 GM(0,N)模型 GM(1,1)模型 灰色组合预测模型

作者: 丁霞 肖新平

作者单位: 武汉理工大学理学院,湖北,武汉,430063

会议类型: 国内会议

会议名称: 第六届中国不确定系统年会

会议地点: 洛阳

会议语种:中文

页码: 169-173

在线出版日期: 2008-08-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）