基于Copula方法的股票相关性分析

摘要：

本文对Copula函数进行了介绍,其中包括定义和重要的定理,同时介绍了常见的Copula函数类型并对其特性进行了分析,之后描述了几种相关系数,进行了比较分析.最后,对上证指数和深证成指进行相关性分析,得出沪深股市有很强的下尾相关性,当一个股市下跌时,另一个股市下跌的概率很高,但是同时发生暴涨的可能性很小.

关键词： Copula函数 相关系数 股票相关性 下尾相关性

作者: 叶萍华 唐湘晋

作者单位: 武汉理工大学理学院,湖北,武汉,430063

会议类型: 国内会议

会议名称: 第十届中国青年信息与管理学者大会

会议地点: 洛阳

会议语种:中文

页码: 181-185

在线出版日期: 2008-08-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）