基于优化模型的商业银行不良贷款警戒比率研究

摘要：

通过建立了一个均衡分析模型,本文从理论上寻求出商业银行不良贷款的警戒比率,模型表明,商业银行不良贷款率超过这一警戒比率后就会造成金融业务的亏损.最后,根据模型的理论结果和具体的政策参数,对中国商业银行的这一比率进行了估算并给出政策建议.

关键词： 国有商业银行 不良贷款率 警戒比率 优化模型 均衡分析模型

作者: 蔡中华

作者单位: 北京化工大学经济管理学院,北京,100029

会议类型: 国内会议

会议名称: 第十届中国青年信息与管理学者大会

会议地点: 洛阳

会议语种:中文

页码: 93-95

在线出版日期: 2008-08-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）