模糊证券投资组合的机会约束规划模型

摘要：

讨论了当投资的预期收益率和风险损失率为模糊变量时,证券投资组合模型的优化问题.并建立了证券投资组合决策系统的机会约束规划模型.最后设计了基于模糊模拟的遗传算法,该方法有效地解决了模糊证券投资组合模型的优化问题.

关键词： 证券投资组合 机会约束规划 模糊模拟 遗传算法 预期收益率

作者: 龙君 曾三云

作者单位: 吉首大学民族预科教育学院,湖南 416000 吉首大学数学与计算科学学院,湖南 416000

会议类型: 国内会议

会议名称: 第十届中国青年信息与管理学者大会

会议地点: 洛阳

会议语种:中文

页码: 70-73

在线出版日期: 2008-08-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）