借助优化技术求解一类最优投资组合问题

摘要：

本文把离散半方差模型投资组合问题,推广到连续时间情形.引进恰当的状态约束,将原问题简化为一个有状态约束的随机最优控制问题.利用经典Lagrange理论,将其进二步转化为无约束随机LQ最优控制问题.进而借助优化技术计算半方差模型投资组合问题的最优投资决策.

关键词： 最优投资组合 随机LQR问题 Riccati方程 状态约束 随机最优控制

作者: 刘彬 朱经浩

作者单位: 同济大学数学系,上海 200092

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国运筹学会第九届学术交流会

会议地点: 南京

会议语种:中文

页码: 353-358

在线出版日期: 2008-10-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）