多阶段M-SV投资组合优化的离散近似迭代法研究

摘要：

文章提出了离散近似迭代法,并用该方法求解具有交易成本和交易量限制的多阶段均值-半方差(M-SV)投资组合模型.离散近似迭代方法的基本思路为:首先,将连续型状态变量离散化,根据网络图的构造方法将上述模型转化多阶段赋权有向图;其次,运用嘉量原理求出起点至终点的最长路程,即获得模型的一个可行解;最后,以该可行解为基础,继续迭代直到前后两个可行解非常接近.文章还证明了该方法的收敛性和复杂性.

关键词： 多阶段投资组合 离散近似迭代法 嘉量原理 旋转算法 均值-半方差模型

作者: 张鹏

作者单位: 武汉科技大学管理学院,武汉 430081

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国系统工程学会第十五届年会

会议地点: 南昌

会议语种:中文

页码: 438-446

在线出版日期: 2008-10-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）