基于DAG方法的物价波动国际间传导研究

摘要：

有向无环图DAG分析法能克服误差修正ECM模型存在的参数经济意义不明显或者过度识别问题.采用DAG方法研究了中国、美国、欧盟、日本和香港这五个全球重要经济体物价波动的传导关系.结果发现,美国和欧盟之间存在双向的物价波动传导,中国受到美国和日本物价波动的传导.另外,除了引导香港之外,中国并不影响其他3个经济体.因此,”中国通缩出口”或”中国通胀出口”论并不成立.

关键词： DAG分析法 物价波动 国际传导关系 ECM模型

作者: 吴文锋 靳莹

作者单位: 上海交通大学安泰经济与管理学院,上海 200052

会议类型: 国内会议

会议名称: 第十届中国管理科学学术年会

会议地点: 合肥

会议语种:中文

页码: 481-485

在线出版日期: 2008-10-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）