欧式热率相关期权的定价

摘要：

本文将含有电力的市场视为电力无法交易的不完全市场,利用Davis不完全市场定价理论给出了欧式热率相关期权的定价公式.在特殊电力价格模型下,得到了期权价格的解析解.

关键词： 热率相关期权 不完全市场 随机控制 电力定价模型

作者: 石芸 崔翔宇 张曙光

作者单位: 中国科学技术大学统计金融系,安徽 合肥 230026

会议类型: 国内会议

会议名称: 第十届中国管理科学学术年会

会议地点: 合肥

会议语种:中文

页码: 325-327

在线出版日期: 2008-10-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）