基于半离差风险收益的投资组合管理优化模型研究

摘要：

本文在对投资组合管理理论分析的基础上,利用半离差法计算组合投资的风险与收益,克服了H.Markowitz提出的均值—方差模型研究的不足以及半方差模型的烦琐,提出了基于半离差风险收益的多目标优化模型;假设投资组合一般包括三种资产形式:股票、债券、现金.引进了机会成本概念在投资选择中的重要性,更加符合我国投资者的实际,便于操作,这为证券投资组合优化提供了一种新的方法,并有一定的参考借鉴价值.

关键词： 投资组合 半离差法 多目标规划 投资机会成本 优化模型

作者: 宋光辉 许林

作者单位: 华南理工大学工商管理学院,广东 广州 510640

会议类型: 国内会议

会议名称: 第十届中国管理科学学术年会

会议地点: 合肥

会议语种:中文

页码: 320-324

在线出版日期: 2008-10-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）