利用扩展基尼均值系数计算股指期货套期保值比率

摘要：

本文在Yitzhaki利用基尼均值系数计算金融期货套期保值比率的基础上,提出了利用扩展基尼均值系数来计算股指期货最优套期保值比率,并通过公式推导证明,Yitzhaki的基尼均值系数,仅是扩展基尼均值套期保值比率的特殊情况.

关键词： 基尼均值系数 股指期货 套期保值比率 金融期货

作者: 袁象 余思勤

作者单位: 上海海事大学经济管理学院,上海 200135

会议类型: 国内会议

会议名称: 第十届中国管理科学学术年会

会议地点: 合肥

会议语种:中文

页码: 311-313

在线出版日期: 2008-10-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）