证券市场波动性评价方法研究

摘要：

研究了将ARMA模型与ARCH族模型相结合,通过建立ARMA-EGARCH-M模型来拟合证券市场波动性,基于大样本数据通过样本期内外模型预测能力检验,得出结论认为ARMA-EGARCH-M模型对上海证券市场波动性拟合优于传统的ARCH族模型.

关键词： 证券市场 波动性 自回归条件异方差 时间序列 评价方法

作者: 张博 殷仲民

作者单位: 西安理工大学工商管理学院,陕西 西安 710054

会议类型: 国内会议

会议名称: 第十届中国管理科学学术年会

会议地点: 合肥

会议语种:中文

页码: 259-262

在线出版日期: 2008-10-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）