基于期权的商业银行总体经济资本测度研究
本文基于期权定价方法和在险价值原理,提出了两种新的商业银行总体经济资本测度方法,并给出了相关参数的估计方法和计算步骤.与自下而上的经济资本测度相比,我们的测度方法不仅能够反映宏观经济和市场环境变化的影响,且能体现出银行的内部经营和风险管理能力,也能反映银行管理者的风险偏好.同时,它还与风险价值资本测度的目标一致,揭示了经济资本的期权本质.估计方法比较简单,所需数据容易获得,估算结果为商业银行风险管理和资本结构决策提供了参考.
商业银行 期权定价 经济资本 测度方法 风险管理
杨继光 刘海龙
上海交通大学安泰经济与管理学院,上海 200030
国内会议
合肥
中文
255-258
2008-10-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）