基于构造定价的期权价格行为特征分析

摘要：

本文在期权的构造定价方法的基础上,利用偏尾分布,并结合证券价格行为指标、极限价格、均衡价格、重心价格等基本特征的概念及计算方法,给出了无分红标的资产极限价格、均衡价格、重心价格的期权价格计算方法,通过这些期权价格行为特征的计算结果,可以预先得知看涨与看跌期权的最大价格、均衡价格及重心价格,以及期权市场的强弱状况.

关键词： 偏尾分布 期权价格 构造定价法 价格行为特征 计算方法

作者: 戴锋 黄春淼 彭旭宁

作者单位: 解放军信息工程大学,河南 郑州 450002

会议类型: 国内会议

会议名称: 第十届中国管理科学学术年会

会议地点: 合肥

会议语种:中文

页码: 246-250

在线出版日期: 2008-10-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）