基于分形时变维数变化的股价突变动力学特征研究

摘要：

金融市场是一个自由度极大的信息系统,风险预警及其控制一直是该领域研究的核心.本文探讨了序列时变维数函数特征和股价指数显著性结构变化之间的关系,提出了一种股灾预报方案,并以上海综合指数波动为例展开分析,对算法的回溯性进行了检验.

关键词： 时变维数特征 股价指数 突变分析 数值预报 动力学特征

作者: 侯建荣 黄丹 顾锋

作者单位: 上海交通大学安泰经济与管理学院,上海 200052

会议类型: 国内会议

会议名称: 第十届中国管理科学学术年会

会议地点: 合肥

会议语种:中文

页码: 50-52

在线出版日期: 2008-10-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）