中国上市公司违约相关性度量方法研究

摘要：

违约相关性是资产组合信用风险的一个关键因素.本文基于中国的实际情况,提出了一种度量中国上市公司违约相关系数的非参数方法,并用一个数值例子来说明这种方法在实际中的应用.

关键词： 上市公司 信用风险 资产组合 违约相关性 非参数方法

作者: 邵克雄 郭斌 曾勇

作者单位: 电子科技大学经济与管理学院,成都 610054

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国系统工程学会第十五届年会

会议地点: 南昌

会议语种:中文

页码: 396-404

在线出版日期: 2008-10-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）