两种离散型随机变量线性投资组合的CVaR

摘要：

文章把离散型随机变量为一维情景预设模型时线性投资组合的CVaR推广到风险因子服从多项分布和多维Poisson分布时线性投资组合的CvaR.

关键词： 风险价值 线性投资组合 离散型随机变量 投资组合

作者: 王秀英 陈爽

作者单位: 河北工业大学理学院天津,300401

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十二届学术年会

会议地点: 四川峨眉山

会议语种:中文

页码: 462-467

在线出版日期: 2008-08-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）