基于修正的R/S方法对上证指数长期记忆效应的研究

摘要：

现代金融市场中长期记忆效应问题一直是金融经济学家们倍感兴趣的一个研究热点.本文以上证指数日收益率为研究对象,分别采用经典的R/S方法和修正的R/S方法进行分析检验,并提出了一种可行的操作方法,结论是上证指数日收益率时间序列并未表现出长期记忆效应.

关键词： 金融市场 长期记忆效应 上证指数 R/S方法

作者: 薛凤英 谷艳华 刘喜波

作者单位: 北方工业大学北京,100041

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十二届学术年会

会议地点: 四川峨眉山

会议语种:中文

页码: 437-442

在线出版日期: 2008-08-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）