中国证券市场的多重分形特征

摘要：

本文通过配分函数法,研究了中国证券市场的2个指数(上综指和深综指)和1139个股票价格波动的多重分形特性,并采用统计自举的方法对得到的多重分形特性进行统计显著性分析,发现中国证券市场价格波动存在多重分形特性,并在统计意义上显著.

关键词： 金融物理学 多重分形 配分函数 统计检验 证券市场

作者: 蒋志强 周炜星

作者单位: 华东理工大学商学院,上海,200237;华东理工大学理学院,上海,200237 华东理工大学商学院,上海,200237;华东理工大学理学院,上海,200237;华东理工大学金融物理研究中心,上海,200237;华东理工大学系统工程研究中心,上海,200237

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十二届学术年会

会议地点: 四川峨眉山

会议语种:中文

页码: 415-420

在线出版日期: 2008-08-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）