信息论和股市—投资增长率的极限定理

摘要：

本文利用股市投资的财富增长率和市场熵率的对偶性,证明了股市财富增长率的若干极限定理,并研究了投资收益向量的估计分布与真实分布之间有偏差时,投资者平均收益增量的极限性质,得到了用不等式表示的强偏差定理，并证明这些定理的分析方法也可应用于信息论中熵定理的证明。

关键词： 信息论 熵定理 市场熵率 极限定理

作者: 叶中行 白云芬

作者单位: 上海交通大学数学系,上海 200240

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国电子学会第十五届信息论学术年会暨第一届全国网络编码学术年会

会议地点: 青岛

会议语种:中文

页码: 1409-1412

在线出版日期: 2008-07-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）