外汇汇率风险管理中的VaR度量模型

摘要：

本文遵循“风险就是未来某种资产发生损失的可能性”这一定义，对汇率在不同方向的波动进行有效的分离，并按照VaR的建模思路，推导出了外汇资产的VaR风险测度模型，以期能够为准确测算外汇汇率波动的风险提供一种新的途径。

关键词： 外汇储备 外汇汇率 汇率风险 风险度量

作者: 焦继文

作者单位: 山东大学管理学院博士后流动站

会议类型: 国内会议

会议名称: 第二届中国经济学博士后论坛

会议地点: 北京

会议语种:中文

页码: 358-365

在线出版日期: 2006-10-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）