股票收益率均值回归理论及数量方法研究述评

摘要：

近年来，均值回归理论引起了很多学者的重视，它是股票可预测理论的突破性进展，是对传统随机漫步理论最大的挑战。本文主要介绍了国外学者运用自相关检验、方差比率检验、单位根检验、ANST-GARCH模型分析法对均值回归的实证检验。

关键词： 股票收益率 均值回归 可预测理论 随机漫步理论

作者: 宋玉臣

会议类型: 国内会议

会议名称: 2006年吉林大学60周年学术报告会

会议地点: 长春

会议语种:中文

页码: 126-132

在线出版日期: 2006-10-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）