贝叶斯判别分析在违约率预测中的应用

摘要：

违约率、挽回率和违约相关性是运用现代模型度量信用风险的三个主要参数，其中违约率是这些参数的关键和出发点。本文运用Bayes判别分析对我国上市公司违约进行预测，从而实现对违约率的替代度量，这对于现代模型在我国普遍应用无疑具有重要的现实意义。

关键词： 贝叶斯判别 违约率 信用风险 上市公司 挽回率

作者: 孟庆福 谢亚鹏 尹铁岩

会议类型: 国内会议

会议名称: 2006年吉林大学60周年学术报告会

会议地点: 长春

会议语种:中文

页码: 111-115

在线出版日期: 2006-10-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）