全国社会保障基金投资风险管理研究

摘要：

本文采用均值一方差组合模型、VAR模型等分析工具，对全国社会保险基金投资的风险进行了度量，构建了社保基金投资组合模型并进行了实证分析，对社保基金可量化风险的管理提供了解决思路，此外，本文所提供的社保基金最优资产配置方法，对全国社保基金的投资管理实践具有现实指导意义。

关键词： 全国社保基金 投资组合 VAR模型 风险度量 最优资产配置 风险管理

作者: 刘子兰 严明

作者单位: 湖南师范大学商学院 中共湖南省委办公厅

会议类型: 国内会议

会议名称: 2006年北大CCISSR论坛

会议地点: 北京

会议语种:中文

页码: 319-334

在线出版日期: 2006-04-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）