基于EGARCH模型的航天军工企业股票杠杆效应实证研究

摘要：

GARCH模型被广泛运用于经济问题的研究当中，特别是在金融时间序列方面。对航天军工上市企业股票编制指数，分别对航天军工指数和上证指数进行EGARCH建模，绘制信息冲击曲线，对进入牛市后的航天军工企业股票的杠杆效应金星了实证研究，研究表明，航天军工企业股票对于利好消息的非对称反应非常显著。

关键词： 指数编制 EGARCH模型 杠杆效应 信息冲击曲线

作者: 陶刚 董沛武

作者单位: 北京理工大学 管理与经济学院,北京 100081

会议类型: 国内会议

会议名称: 2007年国防科技管理学术会议

会议地点: 北京

会议语种:中文

页码: 203-206

在线出版日期: 2007-12-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）