Monte Carlo仿真在复杂金融计算中的应用

摘要：

分析了Monte Carlo(MC)仿真方法在金融计算中的应用,给出了股票期权定价MC算法,分析并验证了定价算法并行化效果.研究表明,在高性能计算环境下,MC方法是实现复杂金融计算的有效途径.

关键词： Monte Carlo仿真 随机过程 期权定价 B-S模型 复杂金融计算

作者: 兰蓉 吴潜蛟 王凯

作者单位: 西安交通大学经济与金融学院,西安 710061 长安大学信息工程学院,西安 710064

会议类型: 国内会议

会议名称: 2007年全国高性能计算学术年会

会议地点: 深圳

会议语种:中文

页码: 741-745

在线出版日期: 2007-10-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）