我国投资者情绪和股市收益影响关系的实证分析

摘要：

本文将以时间跨度长达9年《股市动态分析周刊》好淡指数作为我国投资者情绪代理，对我国投资者情绪与股市收益之间的影响关系进行较为系统的分析。在VAR模型下，运用Granger影响关系检验来判断投资者情绪水平值、变化率与股市收益的关系。

关键词： 投资者情绪 股市收益 股市动态分析

作者: 王朝晖

作者单位: 宁波大学商学院

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国数量经济学会2007年年会

会议地点: 武汉

会议语种:中文

页码: 296-304

在线出版日期: 2007-05-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）